比特币接下来怎么走?比特币10年重大走势规律统计分析

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概述

本文主要遍历了2011年8月至今的比特币日K线走势,在此基础上采用统计分析方法,总结了重大波动的周期和振幅规律、波动率、自然回撤、顶部特征、熊市特征、底部特征、横盘整理和后市推演等价格运动特征。为比特币投资爱好者分析提供参考。本文的内容仅作分析和研究探讨,不构成任何投资建议和意见,据此操作盈亏自负。

周期和幅度

比特币接下来怎么走?比特币10年重大走势规律统计分析

图1

上图是在比特币日K线走势基础上,提取的反应重大波动的BTC价格运动图表。为了更好地,反应价格运动趋势,图表记录了每次波动结束的持续时间,单位为日,采用蓝色数据点记录,持续时间的纵坐标是次级坐标,在图表右侧显示。

从上图可知,2013年之前比特币价格运行在20美元以下。价格运动持续周期在20-115日范围内,波动持续相对缓慢。2013年1月8日至2013年4月10日,启动了一轮重大上涨,涨幅1595.85%(见图3),持续时间92日。

2013年以后至2017年4月16日的63次重大运动中,有46次运动持续时间在30日以下,占比73%。

在持续30日以上的重大运动中,重大上涨运动分别发生在2013年1月8日—2013年4月10日,涨幅1596.86%以及2013年10月13日—2013年11月30日,涨幅752.27%;2014年4月16日—2014年6月3日,累计涨幅71.01%;2015年1月31日—2015年3月12日,涨幅36.15%;2015年4月14日—2015年7月12日,涨幅43.91%;2016年9月3日—2017年1月4日,累计涨幅74.34%;2017年1月11日—2017年3月3日,涨幅65.21%。总之在此期间,每年只有一两次持续时间30日以上的重大上涨趋势。
在持续30日以上的重大运动中,重大下跌运动分别发生在2014年1月6日—2014年4月10日,累计跌幅-81.62%;2014年6月3日—2014年10月4日,累计跌幅-58.67%;2014年11月13日—2015年1月14日,累计跌幅-71.65%;2015年12月20日—2016年2月8日,累计跌幅-20.66%;2016年7月2日—2016年8月2日,累计跌幅-24.64%。在2014和2015大趋势下降势期间,一共出现了3次大幅度长周期的下跌机会。

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图2

如图2所示是2017年4月16日收盘价创历史新高以来至今年5月6日的比特币重大价格运动走势图表。这个阶段价格运动与2013年之前以及2013年至2017年4月16日阶段对比,呈现价格运动越来越频繁趋势。在此阶段的80次重大运动中,有64次运动持续时间在20日以下,占比80.0%。在剩余的16次价格运动中,持续周期超过30日(含)以上的仅有8次。这再一次反应了比特币具有波动频繁周期性短的投机特征。

在持续20日以上的重大运动中,重大上涨运动分别发生在2017年4月16日—2017年5月25日,涨幅108.21%;2017年9月27日—2017年11月8日,累计涨幅67.71%;2017年11月12日—2017年12月17日,涨幅226.42%;2018年3月30日—2018年5月5日,累计涨幅39.65%;2018年6月28—2018年7月24,累计涨幅39.95%;2018年8月10日—2018年9月10日,累计涨幅19.1%;2019年4月25日—5月15日,累计涨幅55.32%;2019年6月4日—2019年6月26日,累计涨幅65.72%;2020年3月12日至2020年5月6日,累计涨幅86.31%。

在持续20日以上的重大运动中,重大下跌运动分别发生在2018年1月6日—2018年2月5日,累计跌幅-59.92%;2018年3月5日—2018年3月30日,跌幅-40.01%;2018年5月5日—2018年6月28日,累计跌幅-46.01%;2018年11月13日—2018年12月15日,跌幅-49.22%。2019年7月9日—2019年7月29日,跌幅-24.44%;2019年8月8日—2019年8月29日,跌幅-20.81%;2019年9月3日—2019年10月23日,累计跌幅-32.87%;2019年11月7日—2019年11月24日,跌幅-24.9%。2020年2月15日至2020年5月6日,累计跌幅-52.85%。

上述统计数据详见文末原始数据附图。总之持续时间多于20日或者30日的价格运动,最可能继续发展成为重大的价格运动。重大的价格运动也往往持续20日或者30日以上。而那些少于20日或者30日的价格上涨和下跌运动,往往被新的反向运动打断,例如2019年6月26日以后的屡次反弹,被新的下降趋势打断。

波动率

如下图3所示,通过历次的重要涨跌数据,计算出的涨跌幅度随着时间变化,反应了比特币历年的波动情况。在2014年1月6日之前,比特币的波动幅度非常大,历史上最高的两次波动分别出现在2013年4月10日涨幅1595.5%和2013年11月30日的涨幅752.3%,为了图表美观,这两个峰值数据在图表中缩小10倍显示,见图表中红色箭头指示,第三次峰值出现在2017年12月17日的涨幅226.42%。2014年1月6日以后,比特币的重大价格运动的涨跌幅度几乎在-50%~50%范围内,随着市值的增加,波动范围明显收窄。50%涨跌幅度对于合约交易非常有借鉴意义,将杠杆控制在2倍以内,是及其安全的,极端情况下才可能爆仓。

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图3

自从2020年2月15日至今年5月6日期间比特币的极端波动率接近2013年的波动率,下跌和上涨幅度分别在-50%和80%以上。

自然回撤

接下来,我们把关注的重点放在那些持续周期不足10日的价格运动。这种运动贯穿整个9年多的比特币价格运动过程中,伴随着大幅度的快速下挫或者快速反弹,预示着原有趋势的继续,而并非逆转。往往出现在牛市的顶部,例如2013年12月、2017年12月和2019年6月;以及熊市的底部,例如2014年12月和2018年12月;以及上升趋势过程中和下降趋势过程中,例如2017年4月至12月的上升趋势和2019年6月至今年3月的下降趋势中。

综合上述分析,我们归纳了比特币的自然回撤的价格运动特征,其幅度绝大部分在15%和20%,持续周期在10日以内,详细见文末原始数据附图。

顶部特征

2013年12月、2017年12月和2019年7月的顶部都不是一蹴而就的,顶部的确立通过形态走势完成,而在形态内,伴随着巨大的振幅和快速下挫和快速反弹走势。这三个顶部确立之前都经历了两次快速下挫和两次快速反弹,反弹不再创新高。在顶部的交易非常活跃,成交量巨大。

熊市特征

由于比特币仍然是历时非常短的新型资产,历史上仅经历过两次漫长的熊市,我们做一个简单类比。

2014年熊市从2014年1月6日持续至2015年1月14日。2018年熊市从2018年1月6日持续至2018年12月20日。在触底之前都经历了三浪重大的下跌走势。在下跌过程中包含重要的次级折返走势,呈现牛短熊长特征。

底部特征

2014年熊市底部从2015年1月14日开始,持续至2015年12月20日。从171.41美元震荡筑底,并上涨至461.89美元,涨幅169.46%;同期的2018年熊市底部从2018年12月20日开始,持续至2019年12月30日,截止2019年12月30日仍然在筑底,从3179美元上涨至7269美元,涨幅128.65%,尽管2019年上半年,行情涨势远远高于2015年同期走势,但是全年涨幅低于2015年12月20日收盘的年度涨幅。在底部的交易情绪一般非常沉闷,表现在成交量萎缩。

横盘整理

如文末原始数据附图所示,在2011年至2019年12月的145次重要价格运动中,横盘走势(H)发生了38次,上涨走势(A)发生了54次,其余53次为下跌走势(D),占比分别为26.2%、37.2%和36.6%。统计分析得出,19次横盘紧随着出现了20%以上的重大上涨或者下跌价格运动。历年的大牛市都是在漫长的横盘震荡走势中酝酿而出,所以横盘走势与上涨同样重要,正所谓,善猎者,必善于等待,学会在横盘中等待和猎取交易机会,是一种重要的交易特质。

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图4

实际走势与后市推演

假定2020年行情走势完全再现2016年1月4日至2017年4月16日走势,其后的走势也类似。那么推演出的2020年全年至2021年4月16日走势如下图5中红色趋势线所示。

根据推演6600~8000美元的震荡走势将持续至2020年5月底左右,底部逐步抬高,直至减半行情的到来,随后逐步上升走势,直至2021年1月将试探19000美元前期高点。2021年1月至4月在新高附近做大幅度的震荡巩固,2021年3月峰值新高将达到21400美元附近。

而2020年的实际走势整体上与红色趋势线所示推演走势相似,即现在的走势与历史走势惊人的相似,但并不是简单重复。例外表现在于:2020年初受国内外疫情影响,全球市场一度出现流动性危机,比特币也跟随性暴跌,在3月12日出现挖坑走势,但是随后快速复苏至暴跌前水平;实际走势的试探前高提前到来于2020年11月24日创19131美元的收盘价新高,早于推演走势1个多月。

如图所示,目前的实际走势极有可能重复历史而回调至13000美元附近。定性分析重大的价格运动将在2021年4月份以后才出现,经过大幅度的震荡走势,震荡完成后重拾升势,进入长期上升通道,并在2021年底试探60000美元,此段定性分析仅供参考,不作为投资依据。

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图5

结论

  1. 2013年以后至2017年4月16日的63次重大运动中,有46次运动持续时间在30日以下,占比73%;
  2. 2017年4月16日至今的80次重大运动中,有64次运动持续时间在20日以下,占比80%。
  3. 持续时间多于20日或者30日的价格运动,最可能继续发展成重大的价格运动。重大的价格运动也往往持续20日或者30日以上。
  4. 而那些少于20日或者30日的价格上涨和下跌运动,往往被新的反向运动打断。
  5. 2014年1月6日以后,比特币重大价格运动的涨跌幅度几乎在-50%~50%范围内,随着市值的增加,波动范围明显收窄。50%涨跌幅度对于合约交易非常有借鉴意义,将杠杆控制在2倍以内,是及其安全的,极端情况下才可能爆仓。
  6. 那些持续周期不足10日的价格运动。这种运动贯穿整个9年多的比特币价格运动过程中,伴随着大幅度的快速下挫或者快速反弹,预示着原有趋势的继续,而并非逆转。
  7. 自然回撤的价格运动特征,其幅度绝大部分在15%和20%,持续周期在10日以内。
  8. 历年的大牛市都是在漫长的横盘震荡走势中酝酿而出,所以横盘走势与上涨同样重要,正所谓,善猎者,必善于等待,学会在横盘中等待和猎取交易机会,是一种重要的交易特质。

原始数据附图(部分)

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